SaxoTraderのアーカイブ

豪ドルの上昇は継続中…ドテン買いしたものの、損切りを伴っています。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

（１．０７６６６－１．０８２９０）＊１００，０００＝－６２４

（１．０８６１０－１．０８２９０）＊２００，０００＝＋６４０

ここから、銅ＣＦＤのロングで対応していくが、豪ドルのアップトレンドは続いている。

豪ドルが注目するべきポイントに近づいている。これまでの上昇トレンドが

下降へ転換しているのか判断する一つの方法として、フィボナッチ分析を

ここでは使う。

出所：eSignal 豪ドル：日足

上昇トレンドに調整売りが入り、３８％の押しが見られた。このまま、アップトレンドが

継続するのであれば、ここから豪ドルを対米ドルで買うべきだろう。しかし、

トレンドが転換している可能性も否定できない。

出所：eSignal　豪ドル：日足

高値から調整売りが入って、１．０５３４２まで下げたが、その後、リバウンドしている。

既に、３８％の戻りを超えているが、６２％の分岐点まで達していない。

１．０８２８５を超えて豪ドルが上昇するようだと、これまでのアップトレンドが

継続する可能性が高まる。そこで、ここは、一旦、豪ドルを対米ドルでショートして

１．０８２８５の上にドテンの買いをおく。１．０７６６６で豪ドル１００，０００を売り建て!!

１．０８２９０でドテン買い…３００，０００

結果はいかに??

今でも、市場分析にはいろいろなデータを使っているが

サクソトレーダーにも、当然、優れたインディケータなどが搭載されている。

一般に知られているＭＡＣＤは、トレンド系指標として使われている。

ＭＡＣＤヒストグラムはトレンドよりもスイングの方向を見極めるために

使うトレーダーが多いようだ。では、ＣＣＩは??

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

チャート中段がＭＡＣＤヒストグラムで下段はＣＣＩである。

この２つのインディケータはよく似た動きをしている。しかし、よくよくみてみると

ＣＣＩの方がＭＡＣＤヒストグラムよりも若干、早めに転換を警告しているようだ。

もちろん、設定するパラメータによって動きが変わってしまう。

このＣＣＩ…アメリカでは、先物トレーダーの間でよく知られた短期売買用

オシュレータなのだ。ＣＣＩ…チェックする価値は十分かも?!

最近、話題の多い商品相場だが、とうもろこしＣＦＤは、ここで、一旦の調整売り。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

価格が上昇しているのに、インディケータが下降してダイバージェンス（ひずみ）が

おきている。このダイバージェンスだが、チャートを客観的に見て判断することが多い。

しかし、ここで、ある一定の条件をつけてダイバージェンスをシステム化することができる。

P > P-5 AND RSI < RSI-5

P:　価格　

P-5：　5日前の価格

RSI:　オシュレータ系インディケータ、パラメータを２に設定

RSI-5: 5日前のRSI

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

菱形の２点を比べてみると、価格は5日前の価格に対して上昇しているが

ＲＳＩは5日前に比べて下降している。つまり、ダイバージェンス…ひずみをおこしている。

ダイバージェンスは、必ずしもトレンドの転換を予測するものではないが

何か、これまでと違う流れになっていることを警告してくれる。

２月１９日にラリー・コナーズ氏がウェビナーを開催するということで

その内容を確認することができました。なんと、日経ＣＦＤでもワークしているじゃないですか!

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

よく知られているインディケーターを組合わせたシンプルなトレーディングルールですが

中長期トレンドに沿った売買スタイルです。これは、指数、特に、株価指数で

機能しているようです。ＦＸや商品では、あまりうまくいかないみたいですね。

引き続き、ユーロと原油ＣＦＤのスプレッドトレード

１５日に２つのラインがクロス…ユーロ売り・原油ＣＦＤ買い

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

ユーロドル

@１．３３５３７　▲５０，０００

@１．３２１９７　＋５０，０００

＋ＵＳＤ６７０

原油ＣＦＤ

@８８．０４　＋１，０００

@８８．２５　▲１，０００

＋ＵＳＤ２１０

合計：＋ＵＳＤ８８０

今回は、たまたま、アジア時間帯にクロスがおきて

翌日、手仕舞うことができた。

ユーロと原油以外にも、こういったスプレッドは存在してますよ。

デモ口座を使って、ユーロドルと原油ＣＦＤのスプレッドを取引してみた。

２つのラインがクロスしたところが仕掛けになるが、１３日の朝

既に、ラインのクロスが発生していた。

そこで、ユーロドルを買い建て、原油ＣＦＤを売り建てた。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

１４日、スプレッドの状態を確認したところ、再び

２つのラインはクロスしていた。そこで、スプレッド・ポジションを閉じた。

別のシグナルがユーロドルで発生していたので

ユーロドルは２５０，０００のポジションを持っていたが、

スプレッド用としては、その内、５０，０００である。

ＥＵＲＵＳＤ

@１．３１９７６　＋５０，０００

@１．３３９２９　▲５０，０００

＋ＵＳＤ９３９

ＯＩＬ

@８８．１９　▲１，０００

@８８．２１　＋１，０００

▲ＵＳＤ２８０

利益：ＵＳＤ６５９

時間枠を１時間から徐々にあげて、ポジションを長く持てないか検証してみたい。

１、２日のスプレッドトレードには１５分、３０分といった時間枠が向いている。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

チャートをクリックすると拡大します。

ユーロドルと原油はかなり深い関係にあります。

日足単位のライン・チャートを目視で確認。

次は、時間枠を下げて実践のトレードに使うチャートを作成します。

２つのラインの間がスプレッド、さやになります。

２つのラインが接近するのを待って、ユーロドルが動き出したところで

原油ＣＦＤをユーロドルと同じ方向へ仕掛けていきます。

これがスプレッドを使った原油ＣＦＤのスキャルピング売買です。

でも、これでは、原油ＣＦＤだけの取引になってしまい片張りです。

そこで、商品ディーラーはユーロドルを先行役に原油先を仕掛けるとき

２つの限月のスプレッドにも注目します…１月限&２月限など

中心限月よりも期先の動き出しが遅ければ、期先を叩くなど…

この動き出しの違いは数秒から数分

一般投資家がＦＸで考えているスキャルピングよりもずっと早いよ!!

ＣＦＤは手数料無料でも、ＢｉｄとＡｓｋのスプレッドが先物に比べて広いので

スキャルピング向きではないです。でも、数時間単位のさや取りなら大丈夫。

以前、ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲのチャート機能に関する解説で

複数のライン・チャートの表示についてふれた。

最近、ドル円とダウの相関が崩れてきていることを例にあげた。

今回は、ユーロドルと原油ＣＦＤの関係について

２つの商品のチャートをのせてみた。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

上段のチャートはユーロドルで、下段が原油ＣＦＤのチャートになっている。

ユーロドルだけではなくユーロ円にも注目して取引している商品ディーラーもいる。

一般的に、ユーロ高・米ドル安になると原油価格が上昇すると言われている。

もちろん、必ず、そうなるということではないので注意!!（続）

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

“ＣＦＤ”の“指数”の中から“DJI.I”を選択する。

これで、同じスクリーン上でドル円とNYダウ平均株価指数のラインが表示される。

デフォルトでは、2つのラインは同じ線の太さになっている。

そこで、NYダウ平均株価指数のラインの太さを変更する。

チャート上でマウスを右クリックする。“DJI.I“を選択して、”プロパティ“をクリックする。

“太さ”を3にして“色”もわかりやすい黒を選択する。

ドル円とNYダウ平均株価指数は、2009年2月まで非常に強い相関関係にあった。

しかし、2009年7月から非相関状態になっている。

この一年余り、NY市場の終わり間際にドル売り・円買いが加速しているとき、

米株市場は上昇している。どちらの市場が先導しているのか確かめるには時間枠を日足なら

1時間足などの短時間枠へ移行してみるべきだ。