CFD Tradeのアーカイブ

しばらく、スプレッド取引についてふれていなかったが、ちょっと短期的な

スプレッドトレードのセットアップが整っている。

出所；ジェネシス　　豪ドル（日足）、フィボナッチ分析

既に、豪ドルはレジスタンスゾーンに到達している。豪ドルと連動性が高い銅は、まだ、

天井まで上げていないようだ。

出所：ジェネシス　銅（日足）、フィボナッチ分析

銅のレジスタンスは359～346となっている。そこで、

銅を買って、豪ドルを売るスプレッドポジションをここで建ててみたい。

銅がレジスタンスゾーンにヒットした時点でポジションを閉じたい。

オーストラリアのＣＰＩが予想より高めで、利上げの公算が高まってきた。

既に、利上げは織り込みだろうが、米ドルがそもそも弱いため

豪ドルが一層強く見える。

銅との相関が高い豪ドルだが、ここにきて、その正の相関が薄れている。

出所：eSignal

テクニカル的には、そろそろ、オーストラリアドルに調整売りが入りそうだ。

出所：eSignal

銅価格が軟化しているため、豪ドルもそろそろか?!

予想通り、豪ドルが上昇してきた。しかし、ここで気になるのが

テクニカル分析でみると下降トレンドの調整買いとなっている。

出所：ジェネシス　豪ドル円

１つのテクニカル指数に頼るのは心細い。しかし、注意が必要だろう。

イントラでの豪ドル売り・円買いは面白いかも?!

以前、豪ドル・銅スプレッドについて、豪ドル売り・銅買いのスプレッドポジションを

もったが、結果は完敗だった。豪ドルの上昇に歯止めがかからず、同時に

銅は軟調に転じている。

出所：ジェネシス　豪ドル－銅スプレッド

出所：ジェネシス　豪ドル、銅先物

まだ、豪ドルがダウントレンドに転じる様子はない。ＣＯＴレポートの内容を分析したところ

小口投資家の豪ドル買いが続いているため、そろそろ天井に近づいている。しかし、

豪ドルの価値自体は、まだ、割高とは言えない。ここしばらく、豪ドル高が続きそうだ。

テクニカル分析だけに頼るのは心細いが、ここにきて原油に調整の色ができている。

出所：eSignal　ＮＹ原油先物、ＭＡＣＤ、ＲＳＩ

順調にあげてきていた原油先物だが、新高値を形成した際、ＭＡＣＤは新高値をつけることが

できなかった。ダイバージェンスが形成されている。ＲＳＩの上昇を伴いながら

原油先物は上げてきている。ここは、戻りをまって売りに出てみたいところ。

２つの点から豪ドルが買われすぎているように思える。

まず、テクニカル・インディケータから

出所：ジェネシス　ＡＵＤＪＰＹ、ＣＣＩ

トレンド系インディケータと似た動きをすることで知られているＣＣＩだが、前回のピークを

上に抜いていない。

ここ数日、一番気になっているのが、豪ドルと銅先物の関係。

非常に強い相関が存在しているはずが、逆相関となっている。

出所：ジェネシス　ＡＵＤＵＳＤ、銅先物

やはり、ここはＡＵＤＵＳＤを売って、銅ＣＦＤを買うスプレッドのポジションを建ててみたい。

やっと、金・銅スプレッドが縮小してきました。

出所：ジェネシス

ＲＳＩ（２）が２０%を下回り、３８%ライン間近まで下げてきたので、ここは

一旦撤収です。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

ここから、このスプレッドが横ばいに入るか、それとも、これまで通り、上昇するのか

見極めたいと思います。

金と銅のスプレッドだが、その後、縮小することはなく拡大傾向にある（泣）

出所：ジェネシス

ここは様子見ですが…金と銅ＣＦＤの１時間足をチェック

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

やっぱり、金に予想通りの売りが入らないようです。

ここは、しばらく様子見です。

メタル系でも上げているものと下げているものがある：

金↑　銅↓

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ　金ＣＦＤ１５分足

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ　銅ＣＦＤ１５分足

一般的に、金と銅との間には強い相関性が存在している。

でも、今回は明確な違いが生じている。

そこで、スプレッドの短期売買をデモ口座でやってみた：

金ＣＦＤ　▲１０　＆　銅ＣＦＤ　＋３，０００

結果はどうなるか?!

ここ最近の豪ドルは対米ドルで横ばい状態が続いている。

出所：eSignal

その間、銅は徐々に下げてきていた。

出所：eSignal

２月８日からもち越していた豪ドル買い・銅ＣＦＤ売りのスプレッドを手仕舞うことにした。

出所：ＳＡＸＯＴＲＡＤＥＲ

これまで、豪ドルは銅を追跡してきていたが、メタル市場の上昇モメンタムが低下へ

向かいはじめていることを事前に悟っていたかのようだ。豪ドルは対米に比べて

金利も高く、豪ドルのニーズは高い。でも、ここにきて、ポジション調整が入っている。

メタル市場の調整が豪ドルにも影響を与えている模様。