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E-mini S&P500先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物(週足)、COTレポートインデックス、COTレポート

先週は大口投資家のファンド筋がロングポジションを積み上げてきました。しかし、過去6カ月のCOTレポートを指数化したところ、それほどファンド筋と実需筋であるコマーシャルズの間に大きな乖離はありません。マーケットは上昇トレンドですが、新たなロングはできていないようです。

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物(週足)、バリュエーションモデル

E-mini S&P500先物は米国債とゴールドと比較してかなり割高になっています。一旦、割高になったあと、E-mini S&P500先物は横ばいになっていました。多少、売られることがあっても下降トレンドに転じていません。

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物(日足)、MACD、ストキャスティックス

E-mini S&P500先物のレンジ:1月15日~19日

始値           高値           安値           終値            始値比       先週末比

2789.75      2815.00      2769.25      2812.75      0.82%       0.84%

E-mini S&P500先物のMACDは上昇しています。また、ストキャスティックスも買われ過ぎに状態が続いています。まだまだ堅調に推移しているため、押したところを拾うスタンスになります。

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CME日経225先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(週足)、取組高、

COTレポート、COTレポートインデックス

懸念されたダマシではなく、CME日経225先物は高値を更新しました。しかし、値幅が狭く継続した買いは入ってきていません。取組高は高値を更新して増えていますが、大口投資家のファンド筋によって増えたようです。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(週足)、バリュエーションモデル

CME日経225先物は米国債とゴールドと比べてかなり割高になっています。2017年初めにも同じ割高状態になっていましたが、その後、CME日経225先物は横ばいから軟調に推移していました。ここから、CME日経225先物が押されても不思議ではありません。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(日足)、MACD、%R

CME日経225先物のレンジ:1月15日~19日

始値           高値           安値           終値           始値比       先週末比

23845        24145        23660        23860        0.06%        0.04%

ここまで上昇を続いているCME日経225先物ですが、MACDは高値を更新していません。もちろん、MACDは上昇中ですが、ダイバージェンスの可能性もあり、上昇モメンタムはそれほど強くないようです。短期%Rでも同じく、プライスとの間にダイバージェンスが確認できます。ポジション調整の売りに押される展開になるでしょう。短期トレードの空売り戦略を考えても、タイトなストップをおかないと上昇トレンドなので危険です。

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NY金先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY金先物(週足)、取組高、COTレポートインデックス、COTレポート

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY金先物を買い集め、取組高は上昇しています。取組高はここ最近の最大に増加しています。高値を更新しましたが、それでも陰線でひけています。

データ:ジェネシス社 NY金先物(週足)、バリュエーションモデル

NY金先物のバリュエーションモデルによると、ゴールドは米国債と比べてかなり割高になっています。ここからポジション調整の売りによってNY金先物価格が下落しても不思議ではありません。

データ:ジェネシス社 NY金(日足)、ストキャスティックス

NY金先物のレンジ:1月15日~19日

始値           高値           安値           終値           始値比       先週末比

1337.3       1345.0       1324.3       1331.1       -0.46%       -0.54%

NY金先物は12日にブレイクアウトした安値を割ることなく底値を固めているようです。17日のアウトサイドバーのレンジを上にブレイクしないと、かなり強く売り込まれると思います。18日の安値の下に売りストップが多くあると思います。

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NY原油先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY原油先物、取組高、COTレポート、COTレポートインデックス

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY原油先物を買い集め、取組高は上昇しています。過去6ヶ月間のCOTレポートデータを指数化したインデックスは、依然、ファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションが大きく乖離しています。週足は高値を更新しても陰線でひけています。ここにきて、上昇モメンタムが薄らいできています。

データ:ジェネシス社 NY原油先物(週足)、バリュエーションモデル

NY原油先物は米国債、ドルインデックス、そして、ゴールドと比べて、かなり割高になっています。この状態を保持するのは困難で、これまで、割高になると、ポジション調整に売り込まれています。

データ:ジェネシス社 NY原油先物(日足)、フィボナッチ分析、ADX

NY原油先物のレンジ:1月15日~19日

始値             高値             安値             終値             始値比         先週末比

64.38           64.84           62.78           64.40           -1.41%         -1.37%

NY原油先物市場は堅調に推移していましたが、ポジション調整の売りに押されて下げました。それでも、まだまだ堅調で上昇トレンドを保っている原油市場は、目先、61ドルまで下げても不思議ではありません。注目すべきサポートゾーンは58.99ドルから57.81ドルです。もし、WTIが60ドルを割ってくるようであれば、それは、ファンド筋のロングポジションを解消することによって引き起こされるでしょう。引き続き、COTレポートに注目していきたいと思います。シーズナルパターンによると、2月の第二週まで軟調に推移しています。単なるポジション調整の売りであれば一ヶ月以上、続くことはないでしょう。戻り売り戦略でWTIをショートする場合はドテン買いのストップを用いたいところです。

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ニュージーランドドル通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル通貨先物、COTレポートインデックス、COTレポート

ニュージーランドドルは対米ドルでこの1ヶ月間、かなり買い戻されていました。COTレポートをみる限り、実需筋であるコマーシャルズがここまで買いヘッジを積み上げていました。コマーシャルズが先導しているマーケットはそれなりの理由があります。

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル通貨先物:週足、シーズナルパターン

ニュージーランドドルは、例年、12月から年初まで上昇基調となっています。今回のニュージーランドドルの買い戻しは季節性周期だけではないようです。

データ:Investing.com ニュージーランド世界乳製品価格指数

乳製品価格指数が上昇傾向にあったようです。コマーシャルズはこの価格変動に、敏感に反応していたようです。もちろん、ニュージーランドドルの政策金利は比較的高く設定されていることもあり、キャリートレードのプレイヤーも買い戻しに参加していたようです。

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル通貨先物(日足)、ADX

トレンドの強さを示すADXは80を超えてきて、相場がかなり過熱状態になっていることを示しています。17日はアウトサイドバーを形成していましたが。この安値を割ってくるようだとかなり強く下げてくるでしょう。そろそろ、ロングポジションの解消が活発になってくるでしょう。

 

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メキシコペソ通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 メキシコペソ通貨先物、COTレポートインデックス、COTレポート

12月から堅調に推移しているメキシコペソですが、どうも、実需筋であるコマーシャルズが買い進めているようです。チャート上に黄色線で記しましたが、ここ最近、コマーシャルズがペソを買っています。この時期に大口投資家のファンド筋はこれまでのショートポジションを解消しているようです。

データ:ジェネシス社 メキシコペソ通貨先物、フィボナッチ分析、%R

日足データをテクニカル分析すると、短期的には買われ過ぎになっています。前回の高値圏近くまで上昇してきて、そろそろ、一服してもおかしくないでしょう。短期%R は90%を超えてきているので、ここは、38%の節目、0.05145より下げてきたところでメキシコペソをロングしたいところです。

 

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CME日経225先物…COTレポート分析

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  • 2018年1月16日 (火曜日) 00:14

図1 CME日経225先物(週足)、COTレポート、COTレポートインデックス、OBV

大口投資家のファンド筋は2017年末にロングポジションを解消してきていましたが、実需筋であるコマーシャルズは年初から、再びロングを積み上げてきています。しかし、OBVは新高値をつけていないなど、堅調にみえるCME日経225先物ですが、ブレイクアウトがダマシになる可能性が高くなっています。

図2 CME日経225先物(週足)、シーズナル

年初は高いCME日経225先物ですが、その後、2月中旬まで下降しています。シーズナルパターンによると、今週からCME日経225先物は下降していくでしょう。

図3 CME日経225先物(日足)、MACD、%R

CME日経225先物のレンジ:1月8日~12日

始値   高値   安値   終値   始値比   先週末比

23840   24025  23580  23850  0.04%  0.21%

ここまで上昇を続いているCME日経225先物ですが、MACDは高値を更新していません。もちろん、MACDは上昇中ですが、ダイバージェンスの可能性もあり、上昇モメンタムはそれほど強くないようです。上昇相場のCME日経225先物をここから空売りするのは無謀ですが、ロングを保持するのは危険です。

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NY金先物…COTレポート分析

図1 NY金先物(週足)、取組高、COTレポートインデックス、COTレポート

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY金先物を買い集め、取組高は上昇しています。過去6ヶ月間のCOTレポートデータを指数化したインデックスは、二週間前にクロスして、ファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションが大きく乖離し始めています。9月につけた最高値の終値である1355ドルを目指して上昇していくでしょう。

図2 NY金先物(週足)、シーズナル

NY金先物はシーズナルパターンに沿って、上昇してきています。例年のシーズナルパターンでは、2月末にピークをむかえています。1月中旬まで上げてから、上昇モメンタムが弱くなり、2月末まで堅調に推移しています。

図3 NY金(日足)、MACD、%R

NY金先物のレンジ:1月8日~12日

始値    高値    安値    終値    始値比    先週末比

1321.8       1340.0       1308.9       1338.3       1.25%        1.36%

NY金先物は12日にブレイクアウトして陽線でひけました。10日の高値をブレイクしたことで、かなり強く上げてきています。しかし、短期%R は既に買われ過ぎになっていますので、今週は押されると場面も出てくるでしょう。押し目買いを拾うスタンスで望みたいところです。

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NY原油先物…COTレポート分析

図1 NY原油先物(週足)、取組高、COTレポート、COTレポートインデックス

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY原油先物を買い集め、取組高は上昇しています。過去6ヶ月間のCOTレポートデータを指数化したインデックスは、依然、ファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションが大きく乖離しています。

図2 NY原油先物(週足)、シーズナル

2017年8月以降、NY原油先物はシーズナルパターンに反して、上昇しています。例年のシーズナルパターンは参考になりませんが、NY原油先物は2月7日頃から上昇傾向にあります。仮に、NY原油先物が2月も堅調に推移するようであれば、予想以上に強く上げて、二年近く続いたレンジを上に抜いていくと思います。

図3 NY原油先物(日足)、ADX

NY原油先物のレンジ:1月8日~12日

始値   高値   安値    終値   始値比   先週末比

61.61   64.77  61.34   64.40  4.53%  4.56%

NY原油先物市場は堅調に推移しました。押されることなく、先週の5日の高値をブレイクして上昇しました。トレンドの強弱をはかるADXは60を超えてきて、そろそろ上昇トレンドも終わりに近づいてきています。ADXがロールオーバーしたところで、短期的なショートできるでしょう。

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CME日経225先物 vs. NY原油先物

データ:ジェネシス社 CME日経225先物、NY原油先物

この1年間ほど、CME日経225先物とNY原油先物(WTI)はほぼ同じ動きをみせています。それでも、ここまではCME日経225先物の方がWTIと比べて堅調に推移していました。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物/NY原油先物、ボリンジャーバンド、基準値

CME日経225先物/NY原油先物のスプレッドは240日の基準値より上に位置していましたが、ここ最近は、原油高とあって、基準値を割って下げてきています。WTIがここから押されてくるようだとCME日経225先物は原油価格を追うように下げてくる可能性が高く、ここ暫くは原油先物価格の動向に注意を払いたいと思います。

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Profile
  • 成田博之
  • Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。

    ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。
SaxoBank
SAXO BANK
  • サクソバンク証券株式会社
  • サクソバンク証券は、EU監視下に置かれたサクソバンク(SAXO BANK A/S)の100%子会社であり、日本国内では、FXとCFDのサービスを提供しています。サクソバンクが世界180国以上に展開する世界品質の取引環境を日本の投資家様にお届けいたします。

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