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CFD Lesson.jp

米国債Tbond先物 vs. 日本円通貨先物

データ:ジェネシス社 日本円通貨先物、米国債Tbond先物、比較指数

先週の水曜日、5月17日に日本円通貨先物は対米国債Tbond先物で割高になりました。その後、円売りがTbond売りより早くなって、やっと、昨日、比較指数がニュートラルになりました。ここから、どちらの市場が先に動きだすか判断するのが難しくなりました。

日本円通貨先物もTbond先物も”3バーコイル”を形成していましたが、日本円通貨先物がレンジを下にブレイクして引けています。Tbond先物の売りに比べて、日本円が売られやすくなっているようです。

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日本円 vs NY金先物

データ:ジェネシス社 日本円通貨先物、NY金先物

外国為替市場で対ユーロでドル安が進行したことから、ドル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じ、金が買われたようです。日本円も対米ドルで少し買われたこともあり、引き続き、日本円とNY金先物はどちらも堅調に推移しました。

データ:ジェネシス社 日本円通貨先物/NY金先物、ストキャスティックス

しかし、上記のスプレッドチャートから日本円はNY金先物と比較して割安になっています。ストキャスティックスは50%近くまで下げてきたこともあって、日本円もNY金先物も次の材料待ちになっています。

データ:ジェネシス社 NY金先物

NY金先物チャートでは、”3バーコイル”のパターンを確認されました。5月18日のバーを含めて、過去3取引日のレンジは5月18日のバーと同じとなっています。19日と22日はレンジ幅が狭く、そろそろ動き出しそうなパターンとなっています。”3バーコイル”のレンジをブレイクした方向へマーケットが進むとされていますが、検証結果、ブレイクした日の終値が”3バーコイル”のレンジを抜けていないと綺麗なブレイクアウトにはなっていません。

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カナダドル通貨先物(CAD)

データ:ジェネシス社 カナダドル通貨先物、シーズナル

今年のカナダドル通貨先物(CAD)は季節性周期(シーズナル)と逆に下降してきていた。そのため、下降トレンドは思っていた以上に強く感じていましたが、これは、原油価格の影響が強いようです。ところが、先週、原油価格の反発を追うようにCADは先々週の高値を上にブレイクしました。これによって、多くのストップが執行された模様です。

データ:ジェネシス社 カナダドル通貨先物、NY原油先物

CADの上昇モメンタムはまだ薄れてきていませんが、目先に第1レジスタンスゾーンが控えています。原油価格次第ではありますが、第2レジスタンスゾーンまで上昇してもおかしくないでしょう。

データ:ジェネシス社 カナダドル通貨先物、フィボナッチ

 

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米株指数類

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物、E-mini NASDAQ、E-mini Dow

ナスダック総合指数は新高値をつけるなど、引き続き、米株市場は強気です。しかし、ダウとS&P500は伸び悩んでいます。VIXはかなり低い位置にきていますが、そんなに楽観できないと思います。VIX先物の出来高が減ってきているなか、取組高は伸びています。かなり、VIX先物のショートは膨らんできています。本来、S&P500のヘッジ目的で使われているVIXですが、ヘッジ率が伸びていないので、危険な状態になってきていると思います。

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NY金先物(CFD)

データ:ジェネシス社 NY金先物、フィボナッチ、%R

ここまで順調に買い戻されてきたNY金先物ですが、原油価格の上昇に伴い、安全資産の金のニーズが薄れてきているようです。1カ月を超える下げトレンドだったことから、少なくても38%の節目にあたる1246.0まで上げると思っていました。しかし、短期%Rがロールオーバーしていることもあり、昨日の安値、1226.8をブレイクすると更に下降していくと思います。

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上海総合株価指数 vs. NY銅先物

データ:ジェネシス社 上海総合株価指数、NY銅先物

今年は、特にNY銅先物と上海総合株価指数に注目していますが、2月からこの二つの市場の相関が崩れた。やはり、NY銅先物が先行役となっているためか、4月に入って、上海総合株価指数は一気に弱気に転換してしまった。まだ、NY銅先物は上昇に転じていないこともあって、上海総合株価指数は下落が続きそうです。

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NY原油先物(CFD) vs. ドルカナダ

データ:ジェネシス社 NY原油先物、ドルカナダ

NY原油先物はしばらくドルカナダと比べて割安となっていたが、5日からNY原油先物の買戻しが加速している。奇しくも、10日、水曜日に在庫数値の発表前からこの買戻しは活発化していた。チャーティストはNY原油先物の下げが急だったため、ポジション調整の買戻しとみていたようだが、同時期、ドルカナダに動きがなかった。

データ:ジェネシス社 NY原油先物、ドルカナダ、比較指数

比較指数は5日をボトムに、NY原油先物が対ドルカナダで徐々に割安感が解消している様子を示している。米雇用統計の発表と同じく、毎水曜日は原油先物の値幅が他の曜日よりも拡大傾向にある。ボラティリティーの上昇を見込んだオプション戦略も有効だと思うが、異市場間スプレッドも魅力的な戦略の一つだと思う。

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NY原油先物(CFD)

データ:ジェネシス社 NY原油先物、フィボナッチ、OBV、%R

原油先物相場は、米エネルギー情報局週報で原油在庫が予想以上に減少したことを好感して急反発した。目先の節目にあたる38%まで上昇。しかし、OBVは高値を更新していない。既に、短期%Rは買われ過ぎになっているので、ここから売られてもおかしくない。

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225 vs. JPY

データ:ジェネシス社 CME日経225先物、日本円通貨先物、比較指数

比較指数は75%まで上げて、CME日経225先物(225)が日本円通貨先物と比べて割高になってきています。スプレッドの解消時期が間近に迫っています。円安が進んでも日経平均が上げてきていないようです。ダウ工業平均がマイナスとなって、今朝の日経平均は軟調に推移。少しでも円買いがおきると、一気に、日経平均は調整の売りに押されるでしょう。

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ドル円とゴールド

データ:ジェネシス社 ドル円、NY金先物

フランス大統領選も終わり、想定されていた結果のためか、NY金先物が若干、買い戻されました。リスクオフになって、金先物が買われないとドル売り・円買いにもならないでしょう。昨年後半から、この2市場は綺麗に逆相関しています。

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Profile
  • 成田博之
  • Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。

    ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。
SaxoBank
SAXO BANK
  • サクソバンク証券株式会社
  • サクソバンク証券は、EU監視下に置かれたサクソバンク(SAXO BANK A/S)の100%子会社であり、日本国内では、FXとCFDのサービスを提供しています。サクソバンクが世界180国以上に展開する世界品質の取引環境を日本の投資家様にお届けいたします。

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