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CFD Lesson.jp

コーヒー先物(CFD)

データ:Free COT Data コーヒー先物のCOTレポート

Dashboardをクリックすると、Globexコーヒー先物(KC)のポジションが傾いていることがわかります。そこで、大口投資家のファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションをチェックすると、過去5年間で最大に開いています。ファンド筋がここまでかなりコーヒー先物を売り込んでショートが積み上がってきているようです。そろそろ反転しそうなので、日足データをチェックしてみます。

データ:ジェネシス社 コーヒー先物、OBV

暫くコーヒー先物は横ばい状態が続いていましたが、OBVが上げてきています。出来高が増加しているようですが値動きは鈍くなっています。これは、ファンド筋がショートポジションを解消しているためでしょう。チャート上に黄色の三角で印したのが”3バーコイル”パターンです。このバーのレンジを上にブレイクしていくところでコーヒー先物をロングしたいと思います。

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NY銅先物(CFD)…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 NY銅先物、取組高、COTレポート

COTレポートをみる限り、これといった変化はないようですが、大口投資家のファンド筋は引き続きロングポジションを解消しているようです。取組高がかなり減少しています。それでも、NY銅先物価格は大きく値崩れしていないので、かなり底堅いと言えますが、それでもNY銅先物をロングできそうないありません。

データ:ジェネシス社 NY銅先物(日足)、%R

それどころか、短期%R が買われ過ぎになっていますので、ここから戻り売りを仕掛けてもよさそうです。

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ユーロFX通貨先物…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 ユーロ通貨先物、COTレポートインデックス

先週の金曜日にCOTレポートの発表はなく、13日にCOTレポートがリリースされました。レポートを過去6ヶ月間と期間を設定して分析しました。チャート下段はCOTレポートインデックスですが、矢印は大口投資家のファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションがクロスしたところです。クロスした後、マーケットはトレンド追求型運用のファンド筋に押されるように進みます。残念ながら、まだ両者のポジションがクロスしていないので、大きな動きは期待できません。つまり、ユーロ通貨先物の上昇トレンドが調整局面にあると判断しています。

データ:ジェネシス社 ユーロ通貨先物、フィボナッチ

日足データをフィボナッチ分析したところ、ユーロ通貨先物はフィボナッチ・サポートゾーンに突入した後に反発しているとわかります。サポートゾーンは1.1647から1.1584までと、比較的薄くなっています。中期の上昇トレンドが継続している以上、目先のレジスタンスである1.1790を超えてユーロが対米で買われていく可能性が高くなっています。

逆ヘッド&ショルダーを下に割っているとチャーティストはみているようですが、まだまだユーロ売りが加速していません。ファンド筋のロングポジションが完全に解消するまでは、ここからユーロ買いが活発になるとみるべきでしょう。

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VIX先物(CFD)…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 VIX先物、OBV、フィボナッチ

想定通りのヘッジ買いですが、14.90まで上昇する可能性が高くなってきています。

データ:ジェネシス社 VIX先物、フィボナッチ、出来高

出来高の7日間移動平均値が黄色の三角印しと同じところまで上昇してきました。三角印のとき、VIX先物価格は15辺りでした。これまで、米株式市場が過熱したとき、ホリディ前にVIX先物とオプションの出来高が急上昇していました。祭日前に米株が上げる傾向はよく知られています。そのため、VIXをロングしてヘッジしていると言われています。また、近年、VIX連動型ETFが上場するなど、年金資金も多様な運用方法を取り入れることができるようになってきています。ヘッジ目的だけではなく、市場参加者のセンチメントを計る目的にVIX先物とオプションが使われています。11月は感謝祭があります。一年の相場も感謝祭までと言われています。それ以後、12月は出来高が減少する傾向が強く、活発な取引は期待できそうにありません。今年は12月のFOMCで金利引き上げが予測されているので、もしかすると、大きなポジション調整の売りが出るかもしれません。

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VIX先物(CFD)…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 VIX先物、OBV

一本調子に上げてきていた米株式市場ですが、同時に、VIX指数先物は下降してきていました。しかし、OBVは底値を固めて、プライスとの間にダイバージェンスが出現。昨晩の米株式市場は荒れましたが、ヘッジにVIX先物を購入している投資家が多く、それほど、大きな混乱とはならないように思います。

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天然ガス先物(CFD)

データ:Free Cot Data 天然ガス先物のCOTレポート

先週末に天然ガス先物のCOTレポートをみたとき、大口投資家のファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションがクロスするところで気をつけてみていた。その結果が6日のギャップアップに出ていた。ここまでコマーシャルズが買いヘッジを積み上げてきているなか取組高は減少していました。大口投資家のファンド筋が保有しているロングポジションを解消していたようです。

データ:ジェネシス社 天然ガス先物、シーズナル

天然ガス先物は5月まで例年通りに動きをみせていましたが、夏場に入ってシーズナルとは反対に動いていました。本来は9月はじめから上昇基調にある天然ガス先物市場ですが、全くそのような動きをみせていませんでした。しかし、大口投資家のファンド筋がロングポジションを解消してきたため、今週に入ってから一気に値を上げてきています。

データ:ジェネシス社 天然ガス先物、%R

短期%R は買われすぎを示していますので、一旦、ギャップを埋めに下げてくる可能性があります。そして、短期%R が売られ過ぎになったところでロングを仕掛けていきたいと思います。

 

 

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メキシコ・ペソ通貨先物(CFD)

データ:ジェネシス社 メキシコ・ペソ通貨先物、シーズナル

日本では馴染みがないメキシコ・ペソ通貨先物ですが、北米を中心に、活発に取引されています。南米の他の通貨との相関が高く、メキシコ・ペソ通貨先物を使ってヘッジするなど、取引ニーズが予想以上に高い通貨です。今年のメキシコ・ペソ通貨先物はシーズナルにそった動きとなっています。11月初めに大底をつけて、徐々に値を上げています。メキシコ・ペソが底をつける時期にきているので、COTレポートを分析して、需給に偏りがないかチェックしてみます。

データ:Free Cot Data メキシコ・ペソ通貨先物のCOTレポート

大口投資家のファンド筋は8月まで大量のメキシコ・ペソをロングしていたようですが、ロングポジションを解消してきています。まだ、ファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションはクロスしていません。

データ:ジェネシス社 メキシコ・ペソ通貨先物、COTレポートインデックス

ここ6カ月間に限ってみると、実需筋であるコマーシャルズがメキシコ・ペソ通貨先物を積極的に買いヘッジしているのが上記のCOTレポートインデックスからわかります。他の商品市場と比較して、通貨先物のサイクルが短く、COTレポート分析も6ヵ月と言った短めにして需給バランスを確認する方がよいと思っています。

データ:ジェネシス社 メキシコ・ペソ通貨先物、バリュエーションモデル

ラリー・ウィリアムズ氏のバリュエーションモデルでは、メキシコ・ペソはNY原油先物と比べてかなり割安になっています。そろそろ、メキシコ・ペソが買い戻されておかしくないようです。

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オーストラリアドル通貨先物(CFD)

データ:FreeCotData オーストラリアドル通貨先物のCOTレポート

大口投資家のファンド筋はかなり大量のロングをポジションを保有していました。しかし、ロングポジションを解消していく段階で豪ドル売りが加速してきたようです。

データ:ジェネシス社 オーストラリアドル通貨先物、取組高

週足データの取組高の推移をみると、2017年9月限から12月限にロールオーバーしたところから取組高は減少しています。これまでのロングポジションを解消していたようです。

データ:ジェネシス社 オーストラリアドル通貨先物(日足)、取組高

日足データの取組高は9月限が満了をむかえるところでピークアウトしています。10月に入っても取組高は減少が続きました。やっと実需筋であるコマーシャルズが買いヘッジをスタートさせてきています。もう暫く、豪ドルは軟調に推移するでしょう。大口投資家のファンド筋による新たなショートポジションが積み上がるまでは下げは止まらず、下降モメンタムが失速しても横ばいになるだけでしょう。

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ユーロ通貨先物(EURUSD)

データ:Free Cot Data ユーロ通貨先物のCOTレポート

先週、大きく下げたユーロFX通貨先物ですがCOTレポートをみる限り、まだまだ大口投資家のファンド筋はロングを保持しています。

データ:ジェネシス社 ユーロFX通貨先物、シーズナル

ユーロFX通貨先物はこの時期、下降する傾向があるため、実需筋であるコマーシャルズは売りヘッジを大量に保有しています。そして、10月に入ってからユーロの上昇モメンタムが薄れていました。

データ:ジェネシス社 ユーロFX通貨先物(日足)

最も興味深いのは、日足チャートでヘッド&ショルダーのフォーメイションが整って、ネックラインを綺麗に下へブレイクしたことでしょう。こうなると、大口投資家のファンド筋もポジションを急いで縮小させるしかなく、ユーロが買い戻される場面でも、直ぐにユーロ売りが出てくると思います。11月はユーロが軟調に推移しそうです。

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E mini Dow30先物(CFD)

データ:Free CotData E-mini Dow 30先物のCOTレポート

週末にCOTレポートの分析をしていると、Eミニダウ先物は大口投資家のファンド筋の利確がはっきりと出ていました。上記のチャート上に黄色の三角で印した時点が、大口投資家のファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションが最も傾いていたところです。10月の初めですが、ここから、徐々に取組高が減少しています。

データ:Barchart.com E-mini Dow 30先物、取組高、出来高

9月中旬にEミニダウは12月限にロールオーバーしているので、一時的に取組高が上昇します。その後、取組高が減少するのですが、調整済の取組高は減少していました。上記のチャートからEミニダウ先物は上昇しているのに未決済ポジションが減少していたわけです。これが大口投資家のファンド筋がロングポジションを解消していたからでしょう。

データ:ジェネシス社 E-mini Dow 30先物、%R

日足データでみると、上昇力が薄れて値幅が縮小してきていました。同時に、短期%R が買われ過ぎになって90%を超えた状態が続いていました。今朝、Globexの取引がスタートした時点で短期%R は売られ過ぎになっています。しかし、プライスが大きく下げてきているわけではなく、あくまで、ポジションが整理されているだけです。取組高が減少して、市場のポジションが軽くなってから、再びEミニダウ先物が上昇する可能性は残っています。米雇用統計の数値次第と思いますが、まだまだ下降に転じたとは言えません。

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Profile
  • 成田博之
  • Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。

    ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。
SaxoBank
SAXO BANK
  • サクソバンク証券株式会社
  • サクソバンク証券は、EU監視下に置かれたサクソバンク(SAXO BANK A/S)の100%子会社であり、日本国内では、FXとCFDのサービスを提供しています。サクソバンクが世界180国以上に展開する世界品質の取引環境を日本の投資家様にお届けいたします。

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