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CFD Lesson.jp

E-mini S&P500先物(CFD)…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物、OBV

昨晩、大きく売り込まれる局面もあったE-mini S&P500先物ですが、米上院が2018年度の予算決議案を可決したと伝わり、アジア取引時間帯にEミニが上昇しています。減税を行うための財源問題なども残っており、アメリカ買いは一時的という声も聞こえますが、それでも、リスクオフの米株買いに歯止めが掛かりません。もちろん、このまま上昇が継続するとは思えませんが、この上昇力を前に売り込むには危険です。少なくても、OBVの上昇がスローダウンしてくるまで空売りはできません。

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日本円通貨先物(CFD)…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 日本円通貨先物、%R、OBV

米長期金利の上昇に伴い、日本円通貨先物は円安に推移しました。ここで、気になったのはOBVです。ドル円FXだと出来高データがないので、ここでは日本円通貨先物を使って分析しました。短期%R は売られ過ぎになっていますが、OBVは新安値をつけていません。まだまだ円安が加速していくとは言えないようです。ここから短期的に円買いが活発になるでしょう。

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米国債Tbond先物 vs. ドル円

データ:CME

相変わらず、日本円通貨先物と米国債Tbond先物の相関が66と相対的に高く維持されています。日本円通貨先物は円ドルですから、これをFXのドル円に置き換えると、ドル円はTbond先物に対して逆相関しています。

データ:ジェネシス社 米国債Tbond先物、ドル円

少し前に米国債Tbond先物が大きく上昇して、米長期金利が下降したところで大きくドル売り・円買いにはなっていません。徐々に、円高から円安基調にシフトしているようです。

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NY銅先物(CFD) vs. オーストラリア通貨先物

データ:ジェネシス社 NY銅先物、オーストラリア通貨先物、比較指数

これまでもNY銅先物とオーストラリア通貨先物の相関についてはブログで書いてきていますが、どうも、中国経済が回復基調が強まっているようです。また、隣国で頻繁にミサイルを発射するなど、別の要因で銅の買いヘッジが進んでいます。いつも、中国内の銅価格が上昇してくると、それを追うように豪ドルが連れ高になるのですが、今のところ、そう言った動きがみられません。比較指数をみる限り、NY銅先物はオーストラリア通貨先物と比べて、かなり割高になっています。ここは、NY銅先物売り・オーストラリア通貨先物買いを仕掛けるのが良いようです。

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NY原油先物 vs. カナダドル通貨先物

データ:ジェネシス社 NY原油先物、カナダドル通貨先物

最近、NY原油先物とカナダドル通貨先物との相関が崩れています。先週は原油の買い戻しが入ったところでカナダドル通貨先物も買われていましたが、まだまだ、相関係数は低くなっています。

先日のブログでNY原油先物の週足単位では下降中と書きました。しかし、日足データはかなり改善されてきています。そこで、NY原油先物とカナダドル通貨先物のスプレッドをチェックしました。

データ:ジェネシス社 NY原油先物/カナダドル通貨先物、中心線

大阪講演で紹介しましたが、240日中心線よりスプレッドは下に位置しています。これは、中期的に原油安・カナダドル高を示しています。20日中心線よりスプレッドは上に位置して、短期的には原油高・カナダドル安になっています。スプレッドの位置がミックスゾーンに位置しているので一方向にスプレッドポジションを建てるのは難しくなっています。そこで、NY原油先物のCOTレポートを分析してみました。

 

データ:ジェネシス社 NY原油先物、COTレポートインデックス

過去六ヶ月間のCOTレポートを分析すると、実需筋であるコマーシャルズがここにきて買いヘッジを高めてきています。つまり、先週、コマーシャルズが買いヘッジを積極的に進めていたと推測できます。短期的にNY原油先物市場の上昇が期待できます。おそらく、NY原油先物とカナダドル通貨先物のスプレッドは240日中心線を目指して上昇していくと思います。

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NY原油先物(CFD)

データ:ジェネシス社 NY原油先物、シーズナルパターン

国際エネルギー機関(IEA)が2018年の石油需要見通しを下方修正したとの報などを嫌気して、NY原油先物(WTI) は下落した模様です。それよりも気になるのは原油のシーズナルです。既に、軟調に推移する時期にきているため、ちょっとしたことがプライスを押し下げてしまうようです。

データ:ジェネシス社 NY原油先物、OBV

一部の報道や分析結果は原油価格の持ち直しを見込んでいるようですが、週足単位のOBVは一向に上げてきていません。まだまだ原油市場は出来高を伴って上げてきていません。日足データだと、上昇相場が期待できるのですが、それでも、週足単位のデータに大きな変化が出ていないので、中期的には戻り売りスタンスが正解だと思います。

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ドルインデックス先物(CFD)

データ:ジェネシス社 ドルインデックス先物、シーズナル

通常、ドルインデックス先物は先週、底をつけて上昇に転じています。今週に入って、マーケットが下げてきましたが、それまで上昇していたため、今年のシーズナルパターンはそれほど有効ではないと言えるでしょう。

データ:ジェネシス社 ドルインデックス先物、COTレポート

ここまで大きく下落していたドルインデックス先物ですが、実需筋であるコマーシャルズの売りヘッジを解消して、ここ最近は買いヘッジに出てきています。この点から、ドルインデックス先物は既に上昇スイングに転じているようです。

データ:ジェネシス社 ドルインデックス先物、%R、フィボナッチ

日足データをフィボナッチ分析すると、目先の38%まで下げてきて、短期%Rは売られ過ぎになっています。買いセットアップは整ったようです。あとは、買いエントリーを待つだけですが、既に売られ過ぎになっていることもあって、前日の高値を超えてくるところで買い逆指注文が有効だと思います。

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DAX(CFD)…テクニカル分析

データ:ジェネシス社 DAX先物、OBV

先週、高値を更新したDAX先物ですが、日足のOBVが新高値をつけていません。ADX(7)が70を超えてきていますので、そろそろ上昇は一服すると思われます。12,554辺りまで押されても不思議ではなく、かなり買われ過ぎになっています。

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ニュージーランドドル通貨先物(CFD)

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル(NZD)通貨先物、COTレポートインデックス

これまでCFTCが公表しているCOTレポートを使って分析してきたが、最近、特に期間を6カ月に限定して、その推移をインデックス化して分析しています。8月に実需筋であるコマーシャルズと大口投資家のファンド筋のポジションが大きく傾いてから、NZD通貨先物は下降に転じていました。

データ:ジェネシス社 NZD通貨先物、フィボナッチ

この下げのターゲットである0.700に迫っているので、そろそろ、下げ止まりそうです。まだ、ここから上昇に反転するとは言えないですが、強い反発が期待できます。

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投資戦略フェア 秋in大阪

  • Comment
  • 2017年10月6日 (金曜日) 00:18

10月7日、マイドームおおさかでお目にかかれるのを楽しみにしておりますm(_ _)m

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Profile
  • 成田博之
  • Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。

    ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。
SaxoBank
SAXO BANK
  • サクソバンク証券株式会社
  • サクソバンク証券は、EU監視下に置かれたサクソバンク(SAXO BANK A/S)の100%子会社であり、日本国内では、FXとCFDのサービスを提供しています。サクソバンクが世界180国以上に展開する世界品質の取引環境を日本の投資家様にお届けいたします。

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