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NY金先物…COTレポート分析

データ:Movement Capital      NY金先物のCOTレポートインデックス

Movement Capital社(MC)のコメントを読んで、実需筋であるコマーシャルズが大量に金の売りヘッジを行っていることに気がつきました。MC社と手元にあるジェネシス社のCOTレポートインデックスはデータの処理が違っています。そこで、別の角度からNY金先物市場を分析します。

データ:ジェネシス社 NY金先物/E-mini S&P500先物のスプレッド

上記のチャートは、NY金先物価格をE-mini S&P500先物価格で単純に割ったスプレッドです。2011年以降、NY金先物安・Eミニ高が続いています。安全資産と言われているゴールドの需要は株式市場と比較してかなり低いようです。この状況下では、NY金先物のCOTレポートの実需筋であるコマーシャルズは相対的に売りっぱなしとなっています。通常、COTレポート分析では、大口投資家のファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションの傾きに着目していますが、どうも、NY金先物市場の場合は株式市場との比較も重要になってくるようです。

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米国債30年物先物Tbond…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 Tbond先物、取組高(Open Interest)、COTレポート

FOMCを控えているので、ここで長期米国債先物の需給バランスを確認しておきます。10月中旬から大口投資家のファンド筋によるTbond先物の買いが増えていました。11月後半から取組高が減少いるため、ロングポジションを解消して利確した模様です。相変わらず、実需筋であるコマーシャルズは売りヘッジしていることから、FOMC前に大きく両者のポジションは傾いていません。どちらかと言うとニュートラルになっています。

データ:ジェネシス社 Tbond先物、OBV

但し、気になるのは週足のOBVです。今年のTbond先物は緩やかに上昇してきていますが、OBVは下降気味になっています。買い玉が積み上がっていないようですから、全体にポジションは軽いようです。想定通りに米政策金利が引き上げられるとなんの混乱もないでしょうが、もし、見送られると変動率が大きく上昇します。

 

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NY銀先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY銀先物、取組高、COTレポートインデックス

NY金先物にばかり目が向いてしまいますが、NY銀先物も流動性の高い市場です。ここ暫く、大口投資家のファンド筋のロングの投げが続いていたようで、取組高が減少していました。前回の安値圏近くまで価格が下げてきているので、そろそろ、一旦ブレーキがかかるでしょう。

データ:ジェネシス社 NY銀先物、短期%R

気になるのは、短期%R とプライスとの間にみられるダイバージェンスです。まだ下降スイングを止めるものはなにも無いようですが、しかし、短期的にはかなり売られ過ぎになっています。買い戻しを待って、NY銀先物をショートするのが賢明のようです。

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オーストラリアドル通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 オーストラリアドル通貨先物、取組高、COTレポートインデックス

11月から対米ドルで豪ドルは大きく下げています。その背景には、米豪金利差の縮小が大きく関係しています。12月のFOMCで今年、3度目の米金利引き上げられると見込まれているからでしょう。11月中旬から、大口投資家のファンド筋が豪ドルを積極的に売って、取組高が上昇してきています。一方で、実需筋であるコマーシャルズは豪ドルの買いヘッジを実施中です。

データ:ジェネシス社 オーストラリアドル通貨先物、シーズナル

季節性周期から、豪ドルは1月後半まで軟調に推移するようです。このままだと、1月に入らないと豪ドルは対米ドルで底値を固めることができないようです。目先、0.7400が大きな節目になっていますが、その近くまで下げてもおかしくないようでしょう。ファンド筋とコマーシャルズのポジションが極端に乖離するまでは、引き続き、豪ドルの下げは続くと思います。

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英ポンド通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 英ポンド通貨先物、取組高、COTレポート

先週と大きく変わった点はないようですが、取組高が増加してきています。大口投資家のファンド筋のロングポジションも増えていることから、先週は底値をしっかり確認しないで買い戻してきたようです。

データ:ジェネシス社 英ポンド通貨先物、シーズナル

年末年初は堅調に推移している英ポンド通貨先物なので、この時期に上げてきても不思議ではありません。それよりも、9月の高値をブレイクできずに、年初に大きく下げると考えるべきでしょう。英ポンド通貨先物は今年、ゆっくりと底値を切り上げてきました。EU離脱が現実化してくるなか、それほど大きなポンド高は期待できません。

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NY原油先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY原油先物、取組高、COTレポートインデックス

COTレポートをみる限り、大きな変化は確認できません。しかし、取組高は減少してきています。ここまで積み上げてきている大口投資家のファンド筋のロングポジションの一部は利確されているようです。先週の安値、55.82ドルを割ってくるようだと、下落が一段と加速するでしょう。また、米ドルが堅調に推移しているため、原油先物価格の頭をおさえているようです。FOMCを前に、引き続き、NY原油先物は弱含みでしょう。

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NY金先物(CFD)

データ:ジェネシス社 NY銅先物、NY金先物

ここ最近のNY金先物はNY銅先物を追うように動いています。上記のチャートに示されているゴールドと銅は似たような形状をしていますが、数日、NY銅先物市場が先行しています。

データ:ジェネシス社 NY金先物、取組高、COTレポート

仮想通貨、Bitcoinの先物が上場されるのを目前にして、投機資金が安全資産の金から株式市場と仮想通貨市場に流れ込んでいると言うコメントを目にします。確かに、NY金先物市場に限っては、大口投資家のファンド筋の買い上げで上昇していました。取組高とCOTレポートの大口投資家のファンド筋のロングが膨らんでいました。そして、ここにきて、取組高が一気に下落して、ロングポジションが解消しています。

データ:ジェネシス社 NY金先物、フィボナッチ

1281.7から1272.7までのサポートゾーンを突破してNY金先物は下げてきています。このサポートゾーンはレジスタンスゾーンに変わった可能性が高くになっています。次のサポートゾーンは1229.1から1214.6までとなっています。今晩、発表される米雇用統計等の経済市場が好調であれば、NY金先物価格は1200ドル台を割っていく可能性が高まるでしょう。

 

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NY銅先物(CFD)

データ:ジェネシス社 NY銅先物、上海総合指数

6日の上海先物取引所の銅相場は3%余り急落しました。ここ最近のなかでは一番の下落率です。一部の報道では、中国の電力部門への投資が減速していることへの懸念が売りにつながったと報じています。中国市場のデータの入手は、依然、困難ですが、上海総合指数が先行役の務めを果たしているようです。11月23日、上海総合指数は大きく下落していました。

データ:ジェネシス社 NY銅先物、取組高、COTレポート

NY銅先物は11月に入っても上昇していましたが、取組高が減少していました。COTレポートをみる限り、大口投資家のファンド筋は大量のロングポジションを保有しています。彼らは、先月中に買いを売り落ち始めています。そんな時、上海総合指数が軟調に推移していたこともあって、NY銅先物の買い玉を減らす動きが活発になっていたようです。COTレポートをみる限り、まだまだ、ファンド筋はNY銅先物を買い持ちにしているので、ロングポジションの解消売りによってNY銅先物価格の頭はかなり重くなってきています。

 

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英ポンド通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 英ポンド通貨先物、COTレポート、取組高

COTレポートを分析しても思っていたほどの動きが確認できません。徐々に安値を切り上げてきている英ポンドですが、大口投資家のファンド筋に英ポンド通貨先物は買い上げられていたようです。9月の高値を抜けるほどの強い上昇力が確認できません。

データ:ジェネシス社 英ポンド通貨先物、フィボナッチ、%R

先週、プライスと短期%R との間にダイバージェンスがみられていたので、英ポンドが対米ドルで押されているのは不思議ではありません。ここは、38%のサポートライン(1.3362)を割って、短期%R が売られ過ぎになるまでは英ポンドを買うことは危険でしょう。

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日本円通貨先物(JPYUSD)…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 日本円通貨先物、取組高、COTレポートインデックス

ここ最近の円高を推し進めていた実需筋であるコマーシャルズですが、取組高の減少と共に買いヘッジポジションを徐々に解消してきています。

データ:ジェネシス社 日本円通貨先物、シーズナル

実需筋であるコマーシャルズは、この時期に円安が進むため、季節性周期に沿うように日本円の保有率を下げてきていると思われます。ドル円FXだと、114円50銭を目指していく展開になっているようです。

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Profile
  • 成田博之
  • Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。

    ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。
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SAXO BANK
  • サクソバンク証券株式会社
  • サクソバンク証券は、EU監視下に置かれたサクソバンク(SAXO BANK A/S)の100%子会社であり、日本国内では、FXとCFDのサービスを提供しています。サクソバンクが世界180国以上に展開する世界品質の取引環境を日本の投資家様にお届けいたします。

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