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CME日経225先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(週足)、取組高

COTレポート、COTレポートインデックス

大口投資家のファンド筋による買い増しは続いていますが、問題はコマーシャルズによるヘッジ売りが予想以上に多く出ています。一部の報道では、米株指数先物を買って、同時に、CME日経225先物を売っているようです。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(週足)、シーズナルパターン

例年、CME日経225先物は年初から2月中旬まで軟調に推移しています。今年は上下にふれながら弱く推移しています。大きく下げてきていませんが、やはり、上昇モメンタムは強くありません。バリュエーションモデルによると、CME日経225先物は米国債と金と比べて、まだまだ割高の状態になっています。そろそろ、ポジション調整の売りが入っても良い時期でしょう。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(日足)、フィボナッチ、MACD、%R

CME日経225先物のレンジ:1月22日~26日

始値           高値           安値           終値           先週末比

23830        24200        23465        23735        -0.52%

ここまで上昇を続いているCME日経225先物ですが、MACDは高値を更新していません。ダイバージェンスが出現しているので、まだまだ押されて下げてくると思います。目先は38%の23325がサポートになっているようです。仮に、23000円台を割っても大きく崩れてくる要因は急激な円高以外には考えられません。中長期的なスタンスが押し目買いのようです。

 

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NY金先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY金先物(週足)、取組高、COTレポートインデックス、COTレポート

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY金先物を買い集め、取組高は上昇しています。取組高はここ最近の最大に増加していますが、ファンド筋のロングポジションは2017年9月を超えていません。まだまだ買い意欲は強くようです。

データ:ジェネシス社 NY金先物(週足)、シーズナル

NY金先物のシーズナルパターンは2月いっぱい、ゴールドが堅調に推移すると予測しています。先週、公開したバリュエーションモデルによると、引き続き、NY金先物は米国債と比べてかなり割高になっているため、大口投資家のファンド筋が利確に動き出しても不思議ではありません。

データ:ジェネシス社 NY金(日足)、ストキャスティックス

NY金先物のレンジ:1月22日~26日

始値           高値           安値           終値           先週末比

1334.0       1365.4       1328.0       1348.7       1.32%

NY金先物は1月17日のアウトサイドバーのレンジを上にブレイクしたため、依然、上昇中です。しかし、ブレイクポイントまで値を下げてきていることで、17日の高値を引け時点で割ってしまっていると、ゴールドは大きく売り込まれてしまうでしょう。

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NY原油先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY原油先物(週足)、取組高、COTレポート、COTレポートインデックス

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY原油先物を買い集めて、過去3年間で最大の買い持ちになっています。しかし、取組高は落ち着いてきた模様で、幾分か利確の動きも出始めているようです。上昇モメンタムが薄らいだようにみえましたが、再び、高値を更新してきています。

データ:ジェネシス社 NY原油先物(週足)、シーズナルパターン

NY原油先物は1月中旬から上昇サイクルに突入していますが、今年は上げるべき時に強くあげてきています。過去2年間の高値をブレイクしたことで70ドル台に向けて上昇中です。

データ:ジェネシス社 NY原油先物(日足)、MACD、ストキャスティックス

NY原油先物のレンジ:1月22日~26日

始値           高値           安値           終値           先週末比

63.50         66.66          63.05         66.24         4.36%

NY原油先物市場は予測していたポジション調整の売りが全く入らないまま新高値をつけて上昇しました。その結果、プライスは上昇したものの、MACDは新高値をつけていない状態になっています。この出現したダイバージェンスの重要ポイントは26日の安値になります。64.91ドルを週初めに割ってくると、NY原油先物市場は大きく下落してくるでしょう。それまでは空売りはできないようです。

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NY砂糖先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY砂糖先物、COTレポートインデックス、COTレポート

2017年7月から続いていたレンジ相場をブレイクダウンして下げてきています。この下げは大口投資家のファンド筋が先行して売っているようです。しかし、チャート下段のCOTレポートをみる限り、レンジをブレイクしても出来高はそれほど多くないので、このまま下げていくのか疑問です。

データ:ジェネシス社 NY砂糖先物、シーズナルパターン

NY砂糖先物市場の下降を支持しているのがシーズナルパターンです。2月中旬から軟調に推移しています。しかし、シーズナルパターン通りになっていない時期も頻繁に起きています。

データ:ジェネシス社 NY砂糖先物、%R

短期的には売られ過ぎになっているNY砂糖先物ですから、ここから反発が期待できます。下降トレンドが強く、戻り売りスタンスに変わりはなく、短期%R が買われ過ぎになるのを待ってからショートしたいところです。

 

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E-mini S&P500先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物(週足)、COTレポートインデックス、COTレポート

先週は大口投資家のファンド筋がロングポジションを積み上げてきました。しかし、過去6カ月のCOTレポートを指数化したところ、それほどファンド筋と実需筋であるコマーシャルズの間に大きな乖離はありません。マーケットは上昇トレンドですが、新たなロングはできていないようです。

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物(週足)、バリュエーションモデル

E-mini S&P500先物は米国債とゴールドと比較してかなり割高になっています。一旦、割高になったあと、E-mini S&P500先物は横ばいになっていました。多少、売られることがあっても下降トレンドに転じていません。

データ:ジェネシス社 E-mini S&P500先物(日足)、MACD、ストキャスティックス

E-mini S&P500先物のレンジ:1月15日~19日

始値           高値           安値           終値            始値比       先週末比

2789.75      2815.00      2769.25      2812.75      0.82%       0.84%

E-mini S&P500先物のMACDは上昇しています。また、ストキャスティックスも買われ過ぎに状態が続いています。まだまだ堅調に推移しているため、押したところを拾うスタンスになります。

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CME日経225先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(週足)、取組高、

COTレポート、COTレポートインデックス

懸念されたダマシではなく、CME日経225先物は高値を更新しました。しかし、値幅が狭く継続した買いは入ってきていません。取組高は高値を更新して増えていますが、大口投資家のファンド筋によって増えたようです。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(週足)、バリュエーションモデル

CME日経225先物は米国債とゴールドと比べてかなり割高になっています。2017年初めにも同じ割高状態になっていましたが、その後、CME日経225先物は横ばいから軟調に推移していました。ここから、CME日経225先物が押されても不思議ではありません。

データ:ジェネシス社 CME日経225先物(日足)、MACD、%R

CME日経225先物のレンジ:1月15日~19日

始値           高値           安値           終値           始値比       先週末比

23845        24145        23660        23860        0.06%        0.04%

ここまで上昇を続いているCME日経225先物ですが、MACDは高値を更新していません。もちろん、MACDは上昇中ですが、ダイバージェンスの可能性もあり、上昇モメンタムはそれほど強くないようです。短期%Rでも同じく、プライスとの間にダイバージェンスが確認できます。ポジション調整の売りに押される展開になるでしょう。短期トレードの空売り戦略を考えても、タイトなストップをおかないと上昇トレンドなので危険です。

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NY金先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY金先物(週足)、取組高、COTレポートインデックス、COTレポート

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY金先物を買い集め、取組高は上昇しています。取組高はここ最近の最大に増加しています。高値を更新しましたが、それでも陰線でひけています。

データ:ジェネシス社 NY金先物(週足)、バリュエーションモデル

NY金先物のバリュエーションモデルによると、ゴールドは米国債と比べてかなり割高になっています。ここからポジション調整の売りによってNY金先物価格が下落しても不思議ではありません。

データ:ジェネシス社 NY金(日足)、ストキャスティックス

NY金先物のレンジ:1月15日~19日

始値           高値           安値           終値           始値比       先週末比

1337.3       1345.0       1324.3       1331.1       -0.46%       -0.54%

NY金先物は12日にブレイクアウトした安値を割ることなく底値を固めているようです。17日のアウトサイドバーのレンジを上にブレイクしないと、かなり強く売り込まれると思います。18日の安値の下に売りストップが多くあると思います。

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NY原油先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 NY原油先物、取組高、COTレポート、COTレポートインデックス

大口投資家のファンド筋が引き続き、NY原油先物を買い集め、取組高は上昇しています。過去6ヶ月間のCOTレポートデータを指数化したインデックスは、依然、ファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションが大きく乖離しています。週足は高値を更新しても陰線でひけています。ここにきて、上昇モメンタムが薄らいできています。

データ:ジェネシス社 NY原油先物(週足)、バリュエーションモデル

NY原油先物は米国債、ドルインデックス、そして、ゴールドと比べて、かなり割高になっています。この状態を保持するのは困難で、これまで、割高になると、ポジション調整に売り込まれています。

データ:ジェネシス社 NY原油先物(日足)、フィボナッチ分析、ADX

NY原油先物のレンジ:1月15日~19日

始値             高値             安値             終値             始値比         先週末比

64.38           64.84           62.78           64.40           -1.41%         -1.37%

NY原油先物市場は堅調に推移していましたが、ポジション調整の売りに押されて下げました。それでも、まだまだ堅調で上昇トレンドを保っている原油市場は、目先、61ドルまで下げても不思議ではありません。注目すべきサポートゾーンは58.99ドルから57.81ドルです。もし、WTIが60ドルを割ってくるようであれば、それは、ファンド筋のロングポジションを解消することによって引き起こされるでしょう。引き続き、COTレポートに注目していきたいと思います。シーズナルパターンによると、2月の第二週まで軟調に推移しています。単なるポジション調整の売りであれば一ヶ月以上、続くことはないでしょう。戻り売り戦略でWTIをショートする場合はドテン買いのストップを用いたいところです。

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ニュージーランドドル通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル通貨先物、COTレポートインデックス、COTレポート

ニュージーランドドルは対米ドルでこの1ヶ月間、かなり買い戻されていました。COTレポートをみる限り、実需筋であるコマーシャルズがここまで買いヘッジを積み上げていました。コマーシャルズが先導しているマーケットはそれなりの理由があります。

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル通貨先物:週足、シーズナルパターン

ニュージーランドドルは、例年、12月から年初まで上昇基調となっています。今回のニュージーランドドルの買い戻しは季節性周期だけではないようです。

データ:Investing.com ニュージーランド世界乳製品価格指数

乳製品価格指数が上昇傾向にあったようです。コマーシャルズはこの価格変動に、敏感に反応していたようです。もちろん、ニュージーランドドルの政策金利は比較的高く設定されていることもあり、キャリートレードのプレイヤーも買い戻しに参加していたようです。

データ:ジェネシス社 ニュージーランドドル通貨先物(日足)、ADX

トレンドの強さを示すADXは80を超えてきて、相場がかなり過熱状態になっていることを示しています。17日はアウトサイドバーを形成していましたが。この安値を割ってくるようだとかなり強く下げてくるでしょう。そろそろ、ロングポジションの解消が活発になってくるでしょう。

 

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メキシコペソ通貨先物…COTレポート分析

データ:ジェネシス社 メキシコペソ通貨先物、COTレポートインデックス、COTレポート

12月から堅調に推移しているメキシコペソですが、どうも、実需筋であるコマーシャルズが買い進めているようです。チャート上に黄色線で記しましたが、ここ最近、コマーシャルズがペソを買っています。この時期に大口投資家のファンド筋はこれまでのショートポジションを解消しているようです。

データ:ジェネシス社 メキシコペソ通貨先物、フィボナッチ分析、%R

日足データをテクニカル分析すると、短期的には買われ過ぎになっています。前回の高値圏近くまで上昇してきて、そろそろ、一服してもおかしくないでしょう。短期%R は90%を超えてきているので、ここは、38%の節目、0.05145より下げてきたところでメキシコペソをロングしたいところです。

 

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Profile
  • 成田博之
  • Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。

    ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。
SaxoBank
SAXO BANK
  • サクソバンク証券株式会社
  • サクソバンク証券は、EU監視下に置かれたサクソバンク(SAXO BANK A/S)の100%子会社であり、日本国内では、FXとCFDのサービスを提供しています。サクソバンクが世界180国以上に展開する世界品質の取引環境を日本の投資家様にお届けいたします。

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